Com esse código, ao entrar na sua página é exibida uma mensagem de alerta, personalizada por você! Ela pode trazer, por exemplo, mensagens dando boas vindas ao visitante, ou informando sobre qualquer coisa!
Coloque esse código antes de tudo na sua página. Antes mesmo da tag inicial do html. Assim, a mensagem aparece logo que a página começa a ser carregada.
Você pode, é claro, substituir a mensagem pela que desejar! Para isso, basta alterar o texto. Só tome cuidado para não apagar uma aspa, certo?

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- window.alert("Seja bem vindo ao meu site!") // --> </SCRIPT>