Se você tem um site ou página que não possa ser aberto diretamente, pode ser útil informar ao visitante. Por exemplo, num site com conteúdo adulto: aparece uma mensagem perguntando se a pessoa quer mesmo ou não entrar na página. Se ela clicar em cancelar, a página é fechada.
O ideal é colocar esse código antes de todos, antes mesmo da tag principal do html.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- if (!confirm('Este site contém material adulto. Tem certeza que deseja entrar?')) { window.close() } // --> </SCRIPT>